Trading av OBX index

Hei, lenge siden jeg sist var innom. Sist het favorittråden traders PIT, og jeg lovte jeg skulle komme tilbake når modellutviklingen for signaler for trading av OBX var ferding utviklet.
Ting tar tid, og....etter et utviklings og studiebesøk på et annen nærværende forum, er "signalføringen" tilbake - som lovet.
Nå er det slik at tradingmodellen jeg jobber etter, aldri kommer til å bli ferdig utviklet.
Endringer kommer til å innkorporeres underveis, men signalene vil legges ut fortløpende som de skapes av tradingmodellen.

Modellen benytter End of Day data fra OBX.

Når det gjelder trading av OBX index, betyr det for min del bear eller bull-derivater, være seg med ulik grad av gearing. Planen er etter hvert også utprøving av trading av futures etter samme signaler.


OBX index ga i dag kjøpssignal i og med at optimal MA (slik jeg ser det) ble krysset opp av EOD-kurs.

I sommervarmen med VM-finale som bakgrunnsteppe:

I tillegg til MA 17, kan det nevnes at jeg benytter et optimalisert kanalbånd -
noe som i "nedovermarked" gir kjøpssignal om EOD-kursen allerede befinner seg nedenfor denne linja (nedre optimale kanalbånd og deretter bryter opp.

Følgende er Kjøpssignal et oppfølgingskjøps-signal etter kjøpssignal i OBX sist gitt 06.07.10.
Markedet har når det gjelder OBX beveget seg fra omlag 307 til omlag 319 på de dagene.

Som nevnt ligger nå MA17 som stop-loss i underkant av dette.
Ved EOD-brudd ned av MA 17 gis det salgssignal, post selges og posisjon for nedgang tas..


Fortsatt god sommer :-)

Ytterligere omlag 3 poeng opp, eller i underkant av en prosent, og neste dynamiske linje for kjøps/salgssignaler krysses.
OBX har den siste tiden beveget seg ganske bratt oppover, at denne stigningstakten avtar vil vel være normalt.

For å vise systemets resultater, limer jeg inn signal-loggen fra i slutten av februar og frem til nå:
resultat i parentes er OBX poengmessig avregning totalt fra start.
Slik det er pr siste kjøp, ligger prosjektet godt i pluss i forhold til "kjøp og hold", fra starttidspunkt.

26.02.10; Long ;EOD OBX; 317.57 (resultat 0)
15.03.10; Short; EOD OBX: 331.52 (resultat +13,95)
06.04.10 Long EOD OBX 350.94 (resultat -5,47)
07.04.10 Short EOD OBX 349.88 (resultat – 6,53)
27.05.10 Long EOD OBX 323.03 (resultat + 20,32)
31.05.10 Short EOD OBX 313.20 (resultat + 10,49)
01.06.10 Long EOD OBX 314.00 (resultat + 9,69)
04.06.10 Short EOD OBX 317.27 (resultat + 12,96)
10.06.10 Long EOD OBX 321.61 (resultat + 8,62)
25.06.10 Short EOD OBX 320.09 (resultat + 7,10)
02.07.10 Long EOD OBX 298.80 (resultat + 28,39)
05.07.10 Short EOD OBX 295.92 (resultat +25,51)
06.07.10 Long EOD OBX 307,14 (resultat + 13,82)

Ha goode dager i markedet :-)

Neste dynamiske linje passert. Dette gir oppfølgingssignal for kjøp.
Samtidig er samme dynamiske linje nå blitt til linje for salgssignal om den skulle brytes nedover EOD i morgen.

Mye motstand i det litt større MA beltet nå, men positive resultater fra Intel, kan gi oppgang i morgen også;-)

Forøvrig ingen sammenheng mellom MA linjene i dette chartet og de dynamiske linjene nevnt ovenfor

 OBXma.gif   46.14K   12 downloads

Edited by TorValdsen, 13 July 2010 - 23:00.

Spennende å følge denne.
Hadde selv et system en periode med MA100 på OMX30 Sverige, men fikk ikke fulgt med godt nok og gikk glipp av en periode der jeg skulle vært long...la det derfor til side og utarbeidet en annen metode.

Lykke til framover.

Takker Sharpshoota:-)

Tradingsystemet fikk nesten salgssignal, i gårsdagens(onsdagens) kryssede linje, i dag, men rett før "deadline" i forhold til å rekke posisjonsbytte, klatra indexen så vidt over "linja" igjen.
Lot derfor salget av bull/kjøp av bear være, og venter til i morgen(torsdag) for å se det an på tampen av dagen da.

Tradingreglene er som følger: OBX EOD benyttes, kjøp eller salg utføres i tiden 17 til 17.15.
I og med at det enkelte ganger kan svinge brukbart intradag, benyttes EOD kurser til beregning, mens trader utføres rett før EOD.


Ser Djia, sank fra åpning , men slutta over EOD fra i går, så slik sett er det flatt, men fremdeles stigning..


Tor Valdsen

Da ble det salgssignal gitt for tradingsystem for OBX i dag. en av linjene ble brutt EOD nedover.

Dette betyr at nederste linje i tabellen er tilføyd siden forrige tabell.

26.02.10; Long ;EOD OBX; 317.57 (resultat 0)
15.03.10; Short; EOD OBX: 331.52 (resultat +13,95)
06.04.10 Long EOD OBX 350.94 (resultat -5,47)
07.04.10 Short EOD OBX 349.88 (resultat – 6,53)
27.05.10 Long EOD OBX 323.03 (resultat + 20,32)
31.05.10 Short EOD OBX 313.20 (resultat + 10,49)
01.06.10 Long EOD OBX 314.00 (resultat + 9,69)
04.06.10 Short EOD OBX 317.27 (resultat + 12,96)
10.06.10 Long EOD OBX 321.61 (resultat + 8,62)
25.06.10 Short EOD OBX 320.09 (resultat + 7,10)
02.07.10 Long EOD OBX 298.80 (resultat + 28,39)
05.07.10 Short EOD OBX 295.92 (resultat +25,51)
06.07.10 Long EOD OBX 307,14 (resultat + 13,82)
15.07.10 Short EOD OBX 319,44 (resultat + 26,12)



Så gjenstår det å se om signalet holder gjennom fredag den 16. juli eller ikke :-)

Tor Valdsen

Edited by TorValdsen, 16 July 2010 - 01:41.

Hvem skulle tro det endte slik; først i norge, så enda brattere i USA.

En skikkelig Chrash and Burn!

Blir ekstra lykkelig om vi faller ned til omlag OBX 310, før det vender opp igjen.
Skjer ikke det, kommer likevel den fallende bevegelige linja som ga salgssignal, til å fungere som et stop-loss, om det snur opp igjen. I så fall er jeg også fornøyd med det :-)

Det blir også interessant å se hvor mange dager det tar til neste signal gis.

TorValdsen

Hei

Jeg er ikke helt sikker på om jeg skriver på riktig topik, men prøver allikevel.
Jeg har med skikkelig hell tradet XACT Derivat BEAR og XACT Derivat BULL den siste tiden.

Jeg sitter nå med en feit BEAR fra i går, regner med at jeg selger om jeg får nok.

Hei, Hoff@. En stund siden sist. Godt å se du henger med fremdeles du også :-)
Jeg er i hverfall tilbake:-)

Joda, Trading av Xact derivat Bear/Bull hører definitivt hjemme her.
Om man trader med futures eller okse/bjørnederivater er vel på et vis det samme, i forhold til om en trader på signalene systemet gir i OBX.

Dagen i dag ga et kjøpssignal av styrke over forventning, måtte derfor ta et tap fra forrige bearsignal, men.... slik er gamet.


Tabell følger:

Her er tradingsystem for OBX sine signaler
(Totalresultat i parentes)
26.02.10; Long ;EOD OBX; 317.57
(resultat 0)
15.03.10; Short; EOD OBX: 331.52
(resultat +13,95)
06.04.10 Long EOD OBX 350.94
(resultat -5,47)
07.04.10 Short EOD OBX 349.88
(resultat – 6,53)
27.05.10 Long EOD OBX 323.03
(resultat + 20,32)
31.05.10 Short EOD OBX 313.20
(resultat + 10,49)
01.06.10 Long EOD OBX 314.00
(resultat + 9,69)
04.06.10 Short EOD OBX 317.27
(resultat + 12,96)
10.06.10 Long EOD OBX 321.61
(resultat + 8,62)
25.06.10 Short EOD OBX 320.09
(resultat + 7,10)
02.07.10 Long EOD OBX 298.80
(resultat + 28,39)
05.07.10 Short EOD OBX 295.92
(resultat +25,51)
06.07.10 Long EOD OBX 307,14
(resultat + 13,82)
15.07.10 Short EOD OBX 319,44
(resultat + 26,12)
22.07.10 Long EOD OBX 330,39
(resultat + 15,17)


Systemet ser så langt ut til å gå i marginalt i pluss - på sidelengs marked over lang tid.
Dette er et særdeles godt tegn, og betyr følgelig også at resultatene kommer til å bli langt bedre når markedet trender - uansett retning - over tid :-)

Litt kjedelig at det er blitt en slik tålmodighetsprøve, men...
Den som venter på noe godt..... den venter...

Det kan legges til at signallinjene nå begynner å trende oppover igjen - etter å ha pekt nedover siden April og Mai.

Vi får se om det betyr at markedet kommer etter og løfter seg opp fra en bunnformasjon, eller om dette bare er et forigående fenomen i forbindelse med fremlagg av Q2


Tor Valdsen.

Denne tråden er kjekk, selv om jeg ikke skjønner så mye. Kunne du Torvald lage en konklusjon for vanlige folk under det du skriver om "signal: kjøp Bear" eller noe slikt.

Det var ikke det jeg skulle skrive om:

Jeg la inn et skambud på Bear på 30,20 og fikk det. Laveste idag var 30,65 det viser seg da at jeg la inn budet på Burgundy og ikke som vanligpå OB.

Ser at likviditeten er låg på B.. Men leste et sted at en kan kjøpe selge om hverandre på de to stedene. Har du / dere noen formening om det.

Konklusjonen i siste innlegg er vel å kjøpe Bull.

PT

Hei, PT:-)

Ja kjøpssignal i tradingsystemet i dag.

Om det er slik at du er en kortsiktig trader, og trader på sannsynlighet for nedgang etter slik kraftig oppgang, er det ikke nødvendigvis dumt å kjøpe bjørner for eventuelt salg om /når kursen sannsynlig vis synker noe ( i alle fall intradag) i morgen.

Her er "bruksanvisningen": Signalene fungerer som følgende:

Kjøpssignal i tradingsystemet betyr kjøp bull/selg bear.
Salgssignal i tradingsystemet betyr selg bull/kjøp bear.

Anbefaler ingen å kjøpe bear/bull på signalene mine, uten at de er villige til å følge samtlige signaler - konsekvent. (Dette kreves for å få med seg signalene som "spiser" de minder tapene ved falske signaler, samt gir de større gevinstene ved de ekte.


Hoff@: Håper du kom deg ut av Bear'n i tide;-)
PT: lykke til med bear'n i morgen.

Må vel sies å være nesten utrolig at hovedindeksen er i null når man ser STL ned nesten 3%.

Sharpshoota:-)

Definitivt en av sjeldenhetene, tyder på store bevegelser i resten, i og med at over 25% av indeksen består av STL.

Forøvrig venter jeg fortsatt på neste salgssignal i OBX. Vi har gradvis nærmet oss en stigende MA17 i det siste, men foreløpig ser det ut til at vi holder stand.
I alle fall etter opptur i Usa etter stengetid Oslo fredag.

Jeg er av den oppfatning at markedet lever sitt eget liv. Jeg lar derfor være å prøve og forutsi hva som skjer, og heller trade i forhold til det som skjer.

Inntil salgssignalet kommer... Ha gode tradingdager:-)

En liten oppdatering, selv uten tradingsignaler siden sist - ennå..

Mens jeg venter på neste tradingsignal, har jeg , av andre fått tilbakemelding om en teknisk feil i tradingsystemet. Dette har gitt unødvedige trader - i situasjoner som blant annet de to siste tradene.
Dette skyldes at den dynamiske "linja" som har gitt de to siste tradene - er beregnet for å gi signaler når den ligger lavere enn MA17. Det gjorde den ikke når det gjeldet de to siste tradene.
(fallet tidlig i sommer skapte denne situasjonen,
Har i den sammenheng oppgradert algoritmene for tradingsignalene og med det økt sannsynlighet for fortjeneste (backtestingmessig).

Har i tillegg gjort klart for innføring av litt endrede tradingregler fra 1/2-årsjubileet for tradingmodellen, den 26. august.

Nye regler for signaler innføres, deriblant går jeg bort fra automatisk fliptrading mellom bear og bullderivater. Nå vil å aksepteres perioder utenfor markedet - der det gir en statistisk edge.

Resultatene for trading med OBXtallene - fra siste 6 måneder viser marginalt bedre resultater enn markedet. Likevel, med trading i bear og bullderivater er resultatet heldigvis bedre.

Tatt i betraktning at modellen gradvis er utviklet, delvis før - og delvis underveis i halvtårs perioden, viser tilbaketesting av modellen slik den er nå, et resultat i OBX-tallene for nærmere i underkant av 30% for perioden. Dette er resultater som helt klart er akseptable.
Ser derfor frem til neste halvårsperiode, og videre testing av modellen med de nye variablene.

Fremdeles i Bull eller byttet du til Bear den 11. da MA17 ble brutt ?

Det meste ser oversolgt ut akkurat nå...men ser ikke bort fra at videre nedtur er en mulighet.

Losing To Win

Hvordan pleier dere gjøre det ved trading etter moving average (MA) når det f.eks kommer utbytte ?
man får jo da et hopp nedover i aksjekursen.
Man kan jo da få salgssignal. Har bare tenkt litt på dette.

Ante muligheter for opptur de neste dagene så hev meg på en liten OBX bull post i formiddag....men den gang ei, ble stoppet ut da vi satte ny intradags lav. jaja...måtte jo bare prøves.....men slike kortsiktige trades ender ofte som tapere hos meg så derfor lurt med en ganske tett stop-loss.