Opsjoner og derivater på Oslo Børs

[Telford]

Kjøpte noen OBX Puts tidligere i dag. Føler det litt for jævlig å ikke benytte muligheten til å sikre seg når man har den, særlig så usikker som børsen er nå.

 

Spørsmål: Er det en straddle når man har Calls og Puts i forskjellig underliggende?

 

 

Edit: der var jaggu STL Callene mine drøyt 100% opp

[RiskyTrader]

Utgår

[RiskyTrader]

Kjøpte noen OBX Puts tidligere i dag. Føler det litt for jævlig å ikke benytte muligheten til å sikre seg når man har den, særlig så usikker som børsen er nå.

 

Spørsmål: Er det en straddle når man har Calls og Puts i forskjellig underliggende?

Edit: der var jaggu STL Callene mine drøyt 100% opp

 

Hei..

Jeg ville si det er en straddle så lenge det er høy korrelasjon i de underliggende.

[hallu]

Edit: der var jaggu STL Callene mine drøyt 100% opp

 

Håper du lot være å selge de idag.. Sitter fortsatt med mine 1640 kontrakter. Mest i STL6F200. Var nære på å realisere noen STL6F180 idag, men valgte å sitte over helgen.

 

Hedgen min består av putter i FAST.

[Telford]

Sitter fortsatt jeg

Mest i 200 Calls, men også noen 220. Sikret med OBX Puts.

Oppdaget forresten Online Trader'n har en opsjonskalkulator som gir både Volatilitet, Delta, Implisitt Volatilitet og mye annet som jeg ikke aner hva er.

(SSynth, LSynth, Vega, Theta og Rho for å nevne noe).

 

(Edit:

SSynth er vel Short syntetisk og LSynth= Long syntetisk)

 

 

STL200 Callene har i følge Traderen en Delta på 0,23.

Ser også at veldig mange opsjoner også har en implisitt volatilitet som er langt lavere enn volatiliteten i akjsen. IV +-30 mot V +-50 i underliggende.

Etter boka skulle de derfor være lavt priset. Men det sier kanskje mer om opsjonsmarkedet på OSE enn noe annet

[RiskyTrader]

Blir spennende dager nå fremover. Det er fortsatt svært nervøst her på Oslo Børs. Det er jo spinnvilt i forhold til normalsituasjonen at aksjemarkedet går med både 1 og 2 ganger normalavkastningen i bank på under en uke.

 

Spørsmålet nå er om vi skal litt opp til for å danne en lavere topp enn ATH før vi så vender ned igjen i bølge B for korreksjonen. En ting som kan tyde i den retningen av at vi ikke er ferdig med turbulensen er at volumet nå er noe avtagende under oppgangen.

 

OBX-callene mine er også opp over 100%. Jeg la i tillegg inn noen ekstra putter på juni 300 kjøpt til 1,90 i ettermiddag...i stede for å selge resten av aksjene i Aker samt ORK. Men på ett eller annet tidspunkt nå må jeg bestemme meg for EN retning...Det er ikke lett å tjene mye penger på helgardering helt til mål. På den annen side så har jeg ikke tapt ei krone på long-posisjonene jeg satt med da det startet, tvert i mot.

 

Good luck !

[Telford]

Når det gjelder volumet ser jeg at det etter oktober-korreksjonen også var fallende volum under første del av den etterfølgende oppgangen (fra 19.10-01.11).

Forskjellen er at nå er fallvinkelen mye brattere. Hvordan det skal tolkes vet jeg ikke, vi har jo også det at omsetningen på fredag kan være påvirket av at mange tok fri (inneklemt mellom himmelspretten og helg).

 

Vedr. STL Calls ser jeg at det spøker siden STL har påbegynt høyre skulder i en hode-skulder formasjon.

Men siden jeg har et releativt avslappet forhold til TA (kan heller ikke alverdens om det), tar jeg slikt enda mere avslappet når det er så turbulent som nå.

[Telford]

Solgte OBX315 putter med ca. 1,5 gangen tidligere i uken. Var fristet til å selge 300 puttene mine til 6,50 i går, men valgte å sitte. Etterpåklokskapen sier at jeg burde solgt og kjøpt tilbake i dag til ca.3,-, men nå sitter jeg over helga.

En svak rekyl i dag på lavt volum og USA som endte ned i dag tolker jeg til at mandag kan bli en grei dag for Puts.

[RiskyTrader]

Solgte OBX315 putter med ca. 1,5 gangen tidligere i uken. Var fristet til å selge 300 puttene mine til 6,50 i går, men valgte å sitte. Etterpåklokskapen sier at jeg burde solgt og kjøpt tilbake i dag til ca.3,-, men nå sitter jeg over helga.

En svak rekyl i dag på lavt volum og USA som endte ned i dag tolker jeg til at mandag kan bli en grei dag for Puts.

 

Hei... Enig med deg: Det tekniske holdepunkt for mer nedturer synes jeg bare blir klarere og klarere...i totalindeks og OBX.

 

For OBX-en:Vi fikk ei dæv katte, på andre forsøk, før det bar nedover igjen. Dermed etablerte deg seg en tydelig lavere topp enn ATH. Det eneste som nå ser ut til å mangle er en bunn lavere enn 295. Et par dager nå med minus 2%, så er vi der, Men det kan selvsagt også gå fortere..

 

Trekken en en ny nedadgående topplinje fra ATH til rekylens topp punkt nå, så må vi faktisk over 320 i de nærmeste dagene hvis denne nye (sekundær)trenden ned skal brytes/svekkes.

 

Bunnlinjen i denne nye kanalen tangererer rasets foreløpige bunn på 295, men det er fall potensiale anytime ned til under 275, dvs 10% nedgang fra i dag.

 

Jeg solgte noen OBX 300 juni puts torsdag for 6,70. Lett å se som du sier at en skulle solgt alle, og kanskje kjøpt igjen i går fredag...men det nytter ikke å tenke sånn... Sannsynlighetene talte for videre nedgang, med dertil rå avkastning på puttene.

 

Når en ser hvordan Dow og Nasse oppførte seg torsdag, kunne det blitt en "storeslem" på OBX puts hvis ikke USA hadde hentet seg inn igjen på slutten.

 

Men se på gårsdagens oppgang, hva er det for noe? Forutsatt at Vikingen min opererer med riktige volumer nå (det har vært mye feil der siste tiden), så viser den syltynt volum...altså en svært skjør situasjon.

 

Videre fall virker overveiende mest sannsynlig nå.. og det er ikke usannsynlig at det blir litt heftig heller....

 

Lykke til med juni puts...

[RoRu]

Istedenfor OBX-putter bruker jeg Warrants på ORK.

 

Dette fordi warrants har minimal spread, har større volum på kjøp og salg, koster en brøkdel kurtasjemessig ifht opsjoner, og ORK er en indeks-aksje svært sammenlignbar med OBX.

 

Og bruker man mars-warrant'n 2007 kurs 200 gjør man fort svært mange kroner på små bevegelser grunnet høy gearing. Har fulgt denne warrant'n svært tett og fulgt ORK meget nøye i lang tid nå, og føler derfor jeg på en måte kjenner litt av bevegelsesmønstret til ORK. Selvsagt kan overraskelser komme, men den er lettere å forstå enn mange andre aksjer.